江苏快3

江苏快3 > 产品中心 > 金融模拟系列 > 金融工程实验室

金融建模系统

  • 软件简介QuantPlus Analytics系统完全与Excel相集成,通过Excel的公式与函数以及电子表格的功能,为用户提供一个开放和自成体系的金融建模环境。QuantPlus Analytics软件完全按照金融行业的要求进行设计,可以支持多种估值和定价函数和各种类型的数据。包括:OTC衍生金融工具的估值,结构性衍生金融工具的估值,实时的交易支持,风险计量和报告,资产负债管理和模型验证。

软件概述QuantPlus Analytics系统完全与Excel相集成,通过Excel的公式与函数以及电子表格的功能,为用户提供一个开放和自成体系的金融建模环境。 QuantPlus Analytics软件完全按照金融行业的要求进行设计,可以支持多种估值和定价函数和各种类型的数据。包括:OTC衍生金融工具的估值,结构性衍生金融工具的估值,实时的交易支持,风险计量和报告,资产负债管理和模

软件概述

QuantPlus Analytics系统完全与Excel相集成,通过Excel的公式与函数以及电子表格的功能,为用户提供一个开放和自成体系的金融建模环境。 

QuantPlus Analytics软件完全按照金融行业的要求进行设计,可以支持多种估值和定价函数和各种类型的数据。包括:OTC衍生金融工具的估值,结构性衍生金融工具的估值,实时的交易支持,风险计量和报告,资产负债管理和模型验证。

图片22.png

软件特色

通过使用QuantPlus Analytics软件,可以实现以下具体功能:

估值和定价

系统支持的金融工具和估值模型涵盖以下各种类型:

固定收益产品 (Fixed Income)

利率衍生品 (Interest Rate Derivatives)

信用衍生品 (Credit Derivatives)

外币交易衍生品 (FX Derivatives)

股票市场衍生品 (Equity Derivatives)

商品衍生品 (Commodity Derivatives)

通货膨胀衍生品 (Inflation Derivatives)

波动性衍生品 (Volatility Derivatives)

风险因子模型和校准包括

风险因子模型(和模型校准)

Hull-White(隐含波动率校准、历史波动率校准、标准校准)

Ho-Lee(标准校准)

正态Heath-Jarrow-Morton(隐含波动率校准、历史波动率校准、标准校准)

主成分分析(PCA利率校准)

BGM(Cap/Swaption波动率校准、参数法/统计法相关系数校准)

GBM(标准校准)

期限结构GBM(标准校准、汇率期限结构外推校准)

多因子GBM(主成分分析校准、回归校准、Beta校准)

多因子期限结构GBM(主成分分析校准、回归校准)

Clewlow-Strickland(CS标准校准)

Ornstein-Uhlenbeck(OU标准校准)

Clewlow-Strickland(CS标准校准)

多因子Clewlow-Strickland(主成分分析校准、回归校准)

CreditMetricsTM

Hull-White(标准校准)

指数Vasick(ExpVasick校准)

多因子GBM(主成分分析校准、回归校准、Beta校准)

波动

SABR(SABR标准校准)

Heston(Heston标准校准)

风险管理

通过使用系统,用户可以方便地进行市场风险的管理。包括

单笔交易的风险价值(Value at Risk)计算,支持参数法,历史模拟法以及Monte Carlo仿真法;

Expect shortfall(期望);

压力测试(基于单风险因子和多风险因子);

市场风险资本计量;

情景分析;

组合管理——基于跨资产和多风险因子的组合管理。可以对多个组合和多笔交易进行组合层面的管理。综合组合层面的相关性和风险因子,对组合进行估值,收益分析,风险分析,现金流分析以及情景分析;

数据管理

QuantPlus Analytics为用户提供了交易数据管理和市场数据管理的功能。通过使用QuantPlus Analytics用户可以读取前台交易系统提供的标准化格式xml文件,将交易组合数据转化成目标格式,轻松加载交易数据。同时,QuantPlus Analytics系统的市场数据功能可以与用户目前所用的市场数据终端相集成,如Bloomberg Terminal或者Reuters Terminal,实时地获取原始市场数据,用于构建收益率曲线等多种用途的风险因子。此外,我们还为用户提供市场数据服务,用户可以通过我们的市场数据函数来获取全球市场数据。

丰富的函数功能

QuantPlus Analytics包含丰富的函数功能,通过这些函数功能可以实现金融建模的各种具体方法,如:

插值方法(线性插值、非线性插值);

优化算法(牛顿法、共轭法、LevenbergMarquardt法等等);

随机数生成器(MersenneTwister随机数、Sobol数列、Halton数列等等);

多种统计方法;

矩阵转换; 

从中获益

QuantPlus Analytics是一个基于Excel平台的金融建模平台。与传统的基于Matlab或者SAS软件的金融建模软件不同。本软件完全基于Excel平台,用户不需要花费较长的时间学习各类金融建模语言,只需要了解软件自带的建模逻辑和原理,以及熟悉使用各类嵌入Excel的金融建模公式与函数,即可按照金融行业的惯例进行金融工具建模和风险管理应用实践。

Quant Plus系统帮助用户在一个集成的环境中进行金融建模,简单直观容易上手。通过核心的框架,系统可以为用户提供以下一系列优势,包括:

作为一个加载宏嵌入Microsoft® Excel之中,无需过多的编程学习,即可对金融模型加以应用;

包含丰富的金融模型,包括各种风险因子模型和估值分析模型;

Excel中利用面向对象技术,任何一种金融工具都是一个对象,任何一个分析过程也是一个对象,任何一种估值模型也是一个对象,这样各种对象都可以复用,方便建模和追踪;

通过集成层(CAIL)  ,C#, C++, 或者 Java SDK与其他第三方的系统相互集成,方便拓展;

与第三方市场数据源(Bloomberg、Reuters Terminal)相互集成,方便市场数据的实时获取;





​2009-2019 WWW.ey73qmg8.com | 上海逸景网络科技有限公司 版权所有

地址:上海市杨浦区纪念路8号财经大学科技园3号楼3F 邮编:200433

江苏快3联系方式:021-60835827

极速快3 优优彩票APP 河南快3 北京快3 安徽快3 江苏快3 江苏快3 千禧彩票登陆 福建快3开奖 河南快3